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我国商业银行风险管理存在的问题及改进措施分析
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http://www.chinairn.com 发稿日期:2005-5-9
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- 中研网讯：
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零售银行发展电子银行业务研究专题报告 本书重点介绍零售银行电子银行业务的现状，战略规划，产品分类及功能，以及关于营销管理等方面内容零售银行营业厅服务礼仪研究报告 金融业的全面开放，外资的全面进入，对国内零售银行业既是挑战也是机遇。中国零售银行业要在短时间零售银行大堂经理技能提升研究报告 【出版日期】 2008年12月 【报告页码】 214页 【图表数量】 150零售银行营业厅现场管理理论与实务研究报告 银行营业厅是银行与客户沟通的桥梁，所以营业厅的运营管理对于银行的发展起着不可忽视的作用。在营2003年5月，中国银监会公布了巴塞尔新资本协议概述(即BaselⅡ第三稿)。新协议不仅以最低资本要求、监管检查和市场约束(信息披露)等三大支柱取代了旧协议的单一资本充足率要求，而且最低资本要求中不仅包括原来的信用风险和加权风险资产，还包括对市场风险、操作风险的量化。中国银监会明确表态，至少在十国集团2006年实施新资本协议的几年后，中国仍将执行1988年的协议。这说明，中国银行业目前的风险管理水平与国际大银行相比还有较大的差距，提高我国商业银行的风险管理水平，是未来几年银行业亟待解决的问题。
风险管理理念不强并逐级弱化。国有商业银行的风险管理起步相对较晚，风险管理理念和风险防范意识从高级管理层到基层网点的普通职工呈现逐级递减趋势，对风险管理的重视程度从总行到基层行呈现逐级弱化趋势，全面风险管理的理念还不到位。
内控管理机制不完善，风险管理执行力度较弱。我国商业银行的内控还不能完全适应防范和化解金融风险的需要，不能适应银行审慎经营和银行业监管的需要。银行内部缺乏一个统一完整的内部控制法规制度及操作规则，不少制度规定有粗略化、大致化、模糊化现象。同时，岗位轮换制度没有得到普遍推行，未能很好地造就业务的多面手和综合管理人才，达到“一专多能”的目的，也难以避免因岗位人员老化而产生的各种弊端。
风险管理人才基础比较薄弱。风险管理人员数量较少，缺乏精通风险管理理论和风险计量技术的专业人才，没有形成职业化的风险管理人才队伍。
风险管理方法比较落后。我国商业银行的风险管理长期以来以定性分析为主，缺乏量化分析，在风险识别、度量、监测等方面科学性不够。与国际先进银行大量运用数理统计模型、金融工程等先进方法相比差距很大。
外部监督和市场约束的作用还没有充分发挥。外部监管仍比较薄弱，监管方式和手段不适应形势发展需要。监管责任没有落实到高级管理人员和岗位责任人，许多问题暴露后才发现。信息披露还不规范、不完备，对于风险信息披露尤其不充分。市场对银行经营管理监督约束有待加强。
制定明确的风险管理战略。董事会应制定明确的经营战略和风险管理战略，风险管理战略包括风险管理的目标、风险可承受区间、风险管理的原则。另外，董事会还要负责资本金的管理，即估算发展目标、预测经济资本与监管资本的缺口，规划资本的最佳结构并提出筹资方案，确定资本金在经济区域、业务主线及不同行业之间的配置，对银行风险管理的长期投入进行规划。
建立独立的风险管理组织框架。在完善的公司治理结构基础上，建立相互独立的、垂直的风险管理组织框架。董事会是银行风险管理的最高权力和决策机构，下设战略规划委员会、风险审计委员会。战略规划委员会负责起草风险管理战略，风险审计委员会通过常设的风险审计部，负责银行整体风险监测、风险管理效率评价，督促建立完善的风险管理机制和组织体系，对银行中高层管理人员、关键岗位人员的道德风险进行监测。
总行作为一级法人，总行行长是首席执行官，负责全行的风险管理。下设风险管理委员会、资产负债管理委员会、信用审查委员会以及风险管理总部、稽核部。风险管理委员会以董事会的风险管理战略为依据，制定全行的风险管理政策，是全行风险管理的最高协调及议事机构。其下设的资产负债管理委员会负责制定全行资产负债管理的目标和政策：信用审查委员会负责核定全行重大业务的授信及分行行长的授信权限，风险管理总部作为风险管理委员会下设执行机构，负责全行风险的集中管理，制定风险管理指引及组织实施。
分行作为二级法人，是风险控制前站，应实行垂直的风险管理。设立信审主管、财务主管和稽核主管，主管由总行委派并对总行相应的风险管理部门负责；总行向分行派出副行长级的风险管理官，协助分行行长管理风险。支行是业务的拓展和结算服务机构。控制营业部的会计风险和财务风险，支行的会计经理(营业部主任)由分行委派和考核。
实行风险分类管理。所有风险都均由专门的风险管理部门和专业的风险管理人才进行分类管理和实时监测，以提高银行风险管理的效率。董事会的战略规划委员会负责战略风险控制；风险审计委员会通过风险审计部负责中高层及关键岗位人员的道德风险控制。总行的资产负债管理委员会通过计划财务部负责流动性风险控制；信用审查委员会负责重大授信业务的信用风险控制。风险管理总部负责全行风险的集中管理，通过下设的信用审查部负责具体的信用风险控制。
改进风险管理流程。目前的“四级经营、四级管理”流程存在许多弊端，政策传导不畅通，制度执行不力，总行对基层行的监控不力，所以应当通过组织架构、业务流程和管理流程的调整，实现风险管理的垂直化、扁平化，保证风险管理的独立性和权威性。
学习运用先进的风险管理技术与方法。提高并改造传统的风险识别、评价、决策与监督方法，更多地引进量化的分析工具，实现全额的风险计量和控制。根据历史经验数据，预测借款人的违约概率、贷款的违约损失率和违约敞口，计算贷款的违约损失，在贷款定价时要确保在贷款收益中将预期损失覆盖掉。
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