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期权成交出现收缩 认购认沽期权均走弱

  2016年4月13日 来源:中国证券报·中证网   责任编辑:QiuShiQi   繁体
伴随着标的50ETF价格走低,昨日50ETF认购认沽期权均出现走弱。截至收盘,平值期权方面,4月平值认购合约“50ETF购4月2150”收盘报0.0410元,下跌0.0040元或8.89%。
中研网讯:
  伴随着标的50ETF价格走低,昨日50ETF认购认沽期权均出现走弱。截至收盘,平值期权方面,4月平值认购合约“50ETF购4月2150”收盘报0.0410元,下跌0.0040元或8.89%;4月平值认沽合约“50ETF沽4月2150”收盘报0.0439元,下跌0.0025元或5.39%。“两者均下跌更多反映了隐含波动率变化对期权价格带来的影响。”光大期货期权部张毅表示。
  
  成交方面,期权成交出现收缩,单日成交156628张,较上一个交易日下降53622张,降幅为25.50%。其中,认购期权成交84879张,认沽期权成交71749张。期权成交量认沽认购比(PCRatio)为0.84,上一交易日为0.78。PCRatio有所回升,显示认沽期权活跃度增加。持仓方面,期权持仓总量增加3.64%至653139张。成交量/持仓量比值为23.98%。
  
  波动率方面,截至收盘,4月平值认购合约“50ETF购4月2150”隐含波动率为24.18%;4月平值认沽合约“50ETF沽4月2150”隐含波动率为23.23%。对此,张毅表示,两者隐含波动率已多日持续趋同,可以从侧面说明,我国的ETF期权市场存在着做市商或其他机构投资者,已明显提升整个期权市场的定价效率。
  
  对于后市,张毅表示,昨日沪深两市略有回落,50ETF明显缩量,区间震荡大格局未改。且50ETF在2.10点一线的支撑力度仍存,原定看涨策略延续,同时做好坚持原定的止损计划的各项准备工作。
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