1月备案私募资管产品规模环比下滑63% 国内百亿量化私募盈利情况研究分析

• 2022年3月9日 HuangJiang来源：新浪 308 12
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2021年，市场风格回归中小盘，量化私募也是迎来高歌猛进式发展，指数增强基金的超额收益更是让不少量化私募纷纷晋级百亿。2022年，头部私募纷纷遭受重挫，无论是量化还是股票多头，正收益私募屈指可数。

3月9日，早盘A股继续走弱，主要股指大部分跌幅超过1%，两市成交也较昨日大幅萎缩，显示市场谨慎情绪仍较浓厚。总体上说，沪深两市半日成交额达5819亿，较上个交易日上午缩量1235亿。个股跌多涨少，两市超3800只个股下跌。

盘面上，煤炭、电力、白酒、旅游等板块涨幅居前，镍金属、航空、化纤、辅助生殖等板块跌幅居前。北上资金净流出41.61亿元。

港股方面，港股跌幅扩大，恒指、科指跌超2%。阿里巴巴跌超4%，续刷历史低位。

根据中研普华研究院《2022-2026年中国私募基金行业竞争格局及发展趋势预测报告》显示：

2021年，市场风格回归中小盘，量化私募也是迎来高歌猛进式发展，指数增强基金的超额收益更是让不少量化私募纷纷晋级百亿。2022年，头部私募纷纷遭受重挫，无论是量化还是股票多头，正收益私募屈指可数。

1月备案私募资管产品规模环比下滑63%

中国基金业协会最新数据显示，2022年1月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品968只，设立规模556.02亿元;当月备案的集合产品备案办理时间平均为2.57个工作日。对比来看，2022年1月备案的产品数量和规模比2021年12月分别下降了31%和63%。

3月8日，中国基金业协会披露数据显示，今年1月证券期货经营机构共备案私募资管产品968只，设立规模556.02亿元，比去年12月分别减少31%和63%。从投资类型看，1月备案私募资管产品数量最多的为混合类，设立规模最大的为固定收益类，占1月设立规模的50.74%。

截至2022年1月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.07万亿元，较上月底增加911.39亿元，增长0.57%。其中证券公司及其资管子公司规模达7.69万亿元，占比48%。

国内百亿量化私募盈利情况研究分析

截至3月7日，国内百亿量化私募为28家，仅有黑翼资产、展弘投资、洛书投资、千象资产等4家百亿量化私募今年取得正收益，百亿量化私募占比低至14.29%。

截至3月8日数据，百亿量化私募管理人共计28家，今年以来平均收益仅为-5.05%，仅有黑翼资产、展弘投资、洛书投资、千象资产获得正收益，赚钱百亿量化私募占比低至14.29%。从获得正收益私募的百亿量化私募来看，CTA策略是获得正收益的利器。

另从量化私募基金产品来看，业绩更新至2月25日及之后日期的百亿量化私募基金共计823只，仅有172只基金获得正收益。赚钱私募基金主要来自量化多策略、量化趋势、管理期货复合、股票市场中性、量化多头等细分策略，也就是说，CTA策略是正收益主要来源。

黑翼资产、申毅投资、洛书投资、千象资产均有多只量化基金取得正收益，在业绩超10%的量化基金中，更是由黑翼资产、千象资产、洛书投资包揽。

截至3月4日数据，黑翼资产的“黑翼CTA-S3”今年以来收益在百亿私募中排名第一。除此之外，黑翼资产还有多只基金收益超10%。

未来私募基金行业市场投资前景如何?想要了解更多行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2026年中国私募基金行业竞争格局及发展趋势预测报告》。报告对行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，洞察行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在，评估行业投资价值、效果效益程度，提出建设性意见建议，为行业投资决策者和企业经营者提供参考依据。

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